Situada junto ao Castelo, começou a ser construída no século XVI mas só ficou concluída no início do século seguinte. É considerada uma das obras religiosas mais importantes da fase final da Renascença na região do Alentejo, a par da Sé de Portalegre e da Igreja de Santo Antão, em Évora. É um templo em forma de salão, de estilo maneirista, cuja autoria se atribui a Miguel de Arruda. Guarda pedras tumulares com as armas das mais notáveis e ilustres famílias portuguesas. (Imóvel de Interesse Público)