Situada no fundo da Caldeira da Graciosa, a Furna do Enxofre é um fenómeno geológico de características ímpares. É constituída por um túnel de 100 metros de profundidade, que termina numa gruta com 180 metros de diâmetro, com uma abóbada que chega a atingir os 80 metros de altura. Nas profundezas pode-se encontrar um lago com cerca de 130 metros de diâmetro e uma profundidade máxima de 15 metros. Um dos pioneiros na descida desta furna foi o príncipe Alberto I do Mónaco, o qual em 1879 se fez valer de uma escada de corda para descer ao interior desta furna singular.
