Sumptuoso palácio que servia de residência permanente aos bispos de Castelo Branco e para os bispos da Guarda. A escadaria do Paço Episcopal de Castelo Branco é toda ela ladeada, à esquerda pelas figuras dos reis portugueses e à direita, pelos Apóstolos evangelistas. Por ser uma cidade junto à fronteira, foi muito devastada durante as invasões francesas. No Palácio Episcopal funciona actualmente uma escola-oficina de bordados regionais, que dão fama às colchas que são confeccionadas na região.